系统化交易 · 入门
什么是
量化交易
一句话：先把买卖条件写成规则，再用历史数据检验，最后按规则执行，并用仓位和止损限制亏损。它不负责预测明天涨跌，而是让每一笔交易都能被复盘。
- 规则何时买卖先写清
- 回测用历史检验假设
- 止损先定最大亏损
一条规则长这样
- 如果收盘价低于 20 日均线
- 并且这笔仓位还没有触及止损
- 那么把仓位降到一半
- 否则保持现有仓位
这只是用来说明“规则可以写出来”。它不是买卖建议，也不代表这种规则能赚钱。
它由什么组成
三件事，缺一不可
量化交易不是“一只更聪明的股票”，也不是保证赚钱的公式。它是一套可以重复执行的决策方法：规则决定做不做，数据负责检验，风控决定能亏多少。
它如何运作
一套策略，通常六步
看完这六步，就能分清：量化交易是一条可检查的流程，不是盘中临时起意。
留在这台浏览器
记下你想先搞懂的部分
提交后只保存在这台浏览器，不上传服务器。无需付款。这不是开户，也不是投资建议。
常见问题
容易混在一起的四件事
量化交易到底是什么？
它是用数据和事先写好的规则做交易决策，再交给人按清单执行，或交给程序自动执行。和凭当时感觉下单的差别是：标准提前写好，做完可以回看是规则错了，还是没有按规则做。
它能保证赚钱吗？
不能。回测好看，只说明规则在那段历史上如此。市场会变，手续费、滑点和极端行情都会让实盘不同于回测。任何承诺固定收益的说法，都不是量化交易的定义。
必须会编程吗？
看懂概念不必会写代码。你可以用纸笔写清条件、仓位和止损。要把它做成每天自动跑的系统，才需要处理数据、回测和交易接口。编程是实现方式，不是定义本身。
它是不是就是高频交易？
不是。高频只是持仓很短、交易很多的一类。按天、按周甚至按月调仓的规则，同样可以是量化交易。频率不同，规则、检验和风控这三件事仍然都要有。